Mi sembra solo strano che un oggetto come quello del menù di windows, che comunque ritrovi bell'e pronto anche in VB non sia "adattato" anche all'uso nelle combobox
Il problema è che - se mi ricordo bene - la combobox non è altro che la combinazione di due finestre, una editbox e una listbox. In particolare, la listbox non prevede "sottomenu" (il controllo "menu" è tutt'altra cosa rispetto al controllo listbox); a occhio, se avessi bisogno di una cosa del genere in C++ (nel senso: se potessi fare a meno di farne un controllo ole), direi che farei il subclassing della combobox, e sostituirei la listbox (ogni volta che viene creata) con una mia versione userdrawn che fa sostanzialmente quello che chiedi.
A questo punto si potrebbe impacchettare tutto in un bell'ocx, però - ti ripeto - la fatica è tanta, e quindi deve valerne la pena (oppure deve esserne valsa la pena per qualcun'altro, hai mica guardato su google?).
Il faut être toujours ivre. Tout est là : c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre,il faut vous enivrer sans trêve...