Allora, resettando sono riuscito ad entrare nella pagina di configurazione.
Dopo aver impostato "Wireless Router Mode (invece che ADSL Modem Router Mode), ecco i passaggi che ho fatto:


I miei dubbi sono relativi ai parametri VPI e VCI, io li ho lasciati a 8 e 35, ma boh... saranno quelli?
In più, se guardate il punto 2, è giusto impostare PPPoE?
Dunque, fino a 2 ore fa, avevo il triangolo giallo col punto esclamativo sopra le barrette della connessione.
L'unico modo di connettermi e riuscire a navigare è stato quello di cliccare su "Modifica impostazioni scheda" (Centro connessioni di rete) e disabilitare la Connessione alla rete Locale LAN, lasciando solo la Connessione rete wireless.
Come dicevo però, il PC preferirei connetterlo tramite ethernet e lasciare il wireless per tutti gli altri dispositivi.