La guida si riferisce a Gens/GS (tu effettivamente avevi scritto Gens+ ma è un po' diverso) e il menù corrisponde
Lo trovi qui:
https://segaretro.org/Gens/GS#DownloadsSul Gens+ trovo pochissima documentazione, comunque andando su joypad > configure keys e premendo Redefine Keys (il primo in alto) parte una procedura guidata dove devi premere i tasti della tastiera che ti vengono indicati in basso a destra (ti viene chiesto di premere il tasto che vuoi per SU, poi GIÙ, SINISTRA ecc.)
Ho eseguito quella procedura con il Gens+ REWiND e mi ha funzionato al primo colpo:
https://emulation-evolved.net/