la cosa è abbastanza strana...
Il manuale di IE ha scritto:La casella di controllo Avvisa sempre prima di aprire questo tipo di file non è disponibile per i file che eseguono programmi o comandi, ovvero i file con estensione .exe o .com. Se questa casella non è disponibile, l'utente sarà sempre avvisato prima dell'apertura di un tipo di file specifico.
Evidentemente il segno di "spunta" della finestra Apri/Salva è stato deselezionato in qualche modo (spyware, virus???).
Per controllarne le impostazioni prova ad andare su un file da scaricare, clicca col tasto destro del mouse e scegli "Salva oggetto con nome". Ti si dovrebbe aprire la finestra e puoi controllare lo stato del flag.
Non ho trovato una maniera di ripristinare l'opzione dai menù di Explorer, e nn ho fantasia di andare a cercare sul registro di Winzozz quale chiave va a gestire quel flag!
Fai una bella scansione con AdAware e con un Antivirus comunque, per stare tranquilli...