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Skewness annuale e Kurtosis annuale con excel

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Skewness annuale e Kurtosis annuale con excel

Postdi Gianpa12 » 14/07/10 13:51

Buongiorno,

ho 262 rendimenti giornalieri di un titolo azionario, sui quali devo calcolare la Skewness annualizzata e l'Excess Kurtosis annualizzata usando excel.

Per annualizzare dovrei avere due strade:
1) annualizzo i 262 rendimenti giornalieri e poi calcolo la Skewness e l'Excess Kurtosis.
2) oppure calcolo le due statistiche sui rendimenti giornalieri e poi annualizzo tale valore.

Premettendo che non sono uno statistico, però forse il secondo metodo è più corretto. Come si fa ad annualizzare la skewness e l'Excess Kurtosis nel secondo caso? Ad esempio la deviazione standard dei rendimenti giornalieri basta moltiplicarla per la radice quadrata di 262 per ottenere un dato annualizzato (in ipotesi di non correlazione dei rendimenti), invece per la skewness e l'excess kurtosis come si fa?
Spero di essermi spiegato correttamente :-)
Grazie.
GA
Gianpa12
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